Enligt Carnegies kapitalpolicy är målet att optimera kapitalstrukturen gällande primär- och supplementärkapital. Policyn anger även att kapitaltäckningskvoten ska vara minst 1,5 enligt Basel II eller en kapitaltäckningsgrad om 12 procent enligt tidigare Basel I-regler. Carnegies vinstdelningssystem innebär att vinsten delas lika mellan aktieägare och anställda. Affärsverksamhetens behov av riskkapital bedöms genom Carnegies interna affärsplaneringsprocess.

Minimikapitalkrav – Pelare 1
Det legala kapitalkravet för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker ligger inom Pelare 1.

Kreditrisker – Carnegie tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisk och den fullständiga metoden för finansiella säkerheter.

Operativa risker – Carnegie använder basmodellen, som innebär att kapitalkravet beräknas på 15% av ett genomsnitt av det tre senaste årens intäkter.

Marknadsrisker – Carnegie använder Finansinspektionens standardiserade modell.

Kapitalutvärdering och riskhantering – Pelare 2
Reglerna enligt Pelare 2 innebär att ett institut ska ha en process för bedömning av sitt totala kapitalbehov i relation till sin riskprofil och en strategi för att upprätthålla kapitalnivån där styrelsen är ansvarig för att fastställa institutets risktolerans. Processen kallas intern kapitalutvärdering – IKU. Alla väsentliga risker ska identifieras, mätas och rapporteras i IKU. Utvärderingen ska särskilt fokusera på de risker som inte hanteras under Pelare 1. Vissa risker ska täckas med kapital, vilket innebär att instituten förväntas hålla en större kapitalbas än den miniminivå som Pelare 1 specificerar.

Offentliggörande av information – Pelare 3
Information som ska publiceras innefattar i huvudsak mer detaljerad information om kreditrisker samt information om modeller och data som används för att beräkna kraven enligt Pelare 1.