Risk- och kapitaltäckning

Risk innefattar osäkerhet i olika former och är ett naturligt inslag i alla typer av verksamheter. Carnegies förmåga att bedöma och hantera risker och samtidigt hålla en tillräcklig kapitalstyrka för att kunna möta oförutsedda händelser är avgörande för bankens långsiktiga lönsamhet och utveckling.

Carnegies verksamhet medför huvudsakligen följande typer av risker: 

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken för förluster till följd av oväntade förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna.


Kreditrisk

Kreditriskär risken för förlust till följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser


Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att inte kunna fullgöra sina betalningsåtaganden eller endast kunna göra dessa till en väsentligt förhöjd kostnad.


Operativ risk

Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenlig organisation, mänskliga fel, misslyckade interna processer, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar legal risk.


Ryktesrisk

Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från bankens potentiella och existerande kunder om motparter förlorar tilltron till banken på grund av negativ publicitet eller rykten om koncernen eller allmänt om branschen.


Affärsrisk

Affärsrisk är risken för minskade intäkter till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ påverkan på volymer och marginaler.


Strategisk risk

Strategisk risk är risken för förlust på grund av missriktade affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut eller oförmåga att reagera adekvat på förändringar i samhället, regelsystemen eller branschen.


 


Carnegie identifierar kontinuerligt risker som verksamheten medför. Carnegies riskhanteringsprocess syftar till att identifiera och analysera riskerna i verksamheten, bestämma lämpliga begränsningar (limiter) för dessa och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem. Processen omfattar alla riskområden samtidigt som de konkreta aktiviteterna anpassas till respektive riskområde.

Därutöver genomför Carnegie en årlig process där samtliga risker som bolaget exponeras för ska identifieras, mätas och rapporteras. Processen kallas intern kapitalutvärdering (IKU) och omfattar en djupgående analys av alla potentiella risker som kan uppkomma inom Carnegie.  Processen syftar till att säkerställa att bankens sammantagna risker inte medför att förmågan att fullgöra dess förpliktelser äventyras.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.